www.varchev.com

Бивши трейдъри на JPMorgan със собствен хедж фонд - и то какъв...

Рейтинг:

12345
Loading...

Хедж фонд задвижван от изкуствен интелект е под управлението на двама бивши трейдъри на JPMorgan Chase & Co. Те залагат, че волатилността ще продължава да се покачва и през 2019 г., като основните заподозрени са китайският юан и турската лира и са тяхна основна цел, от която да извлекат полза.

Damien Loh и Atsuo Ogaki основават Ensemble Capital Pte Ltd. по-рано тази година и според тях волатилността и при двете валути ще скочи драстично, въпреки предпоставките за понижаване на търговското напрежение и успокояването на нововъзникващите пазари.

Ценови движения и в двете крайности при валутите на EM пазарите наблюдавахме през цялата година - от Южна Америка до Азия и всичко това бе породено от търговската война, силния долар и покачването на американските дцк, което натежа върху книжата на развиващите се държави. Скокът във волатилността е с 12% от 2016 г. до сега след като инвеститорите нервно търсеха защита срещу големите движения на пазарите.

Това, което използват в Ensemble е deep-learning алгоритъм, който анализира икономически и пазарни данни и извършва пазарни прогнози от движенията в цените и така помага на трейдърите да генерират печалби. Моделът следи търговските нива из между различни класове от активи както и икономически показатели и приема допустими стойности. Определя потенциална възвращаемост за сделки с висока вероятност за печалба.

"Може да определи например ако сте в тази посока, шансовете ви да направите пари са толкова от колкото ако сте в другата посока".  - обяснява Loh в интервю, проведено в Сингапур. Допълва: "В случая шансовете са на ваша страна".

Loh отказва обаче да разкрие каква парична маса управлява фонда.

Въпреки възхода си тази година, волатилността при офшорния юан се понижи значително в понеделник, след като се обяви примирие между САЩ и Китай. Подобно явление имаше и при турската лира, където Турската Централна Банка се намеси и агресивно повиши основния лихвен процент в борбата си с рязкото покачване на инфлацията. От фонда именно залагат на това, че това спокойствие няма да продължи дълго.

"Турция може и да е вдигнала лихвата, но инфлацията е все още висока. Хората гонят доходност и са инвестирали много. Но ако отново рисковите активи потънат, най-вероятно инвеститорите ще напуснат турския пазар". - коментира Loh

"Примирието между Китай и САЩ, според Loh, също няма да е краят на търговската война. "Ще има разногласия, ходене напред - назад, а икономиката ще продължава да се забавя".  - Loh добавя.

С тази стратегия, Ensemble имат възвръщаемост за 2018 г. от 2%, доста ниско под дву - цифрената цел, която фирмата си е била поставила. Обяснението за това е, че трейдърите повече са търгували ръчно и са хеджирали, вместо да оставят робота "да си върши работата".

Източник: Bloomberg Finance L.P.

Графики: Used with permission of Bloomberg Finance L.P.

 


 Jr_Trader Martin Nikolov

Прочети още:

БЕШЕ ЛИ ВИ ПОЛЕЗЕН ТОЗИ ПОСТ?
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.

ПОСЪВЕТВАЙТЕ НИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякакви новини, мнения, изследвания, проучвания, данни или всяка друга информация, съдържаща се в този сайт се предоставят като общ пазарен коментар и не представлява инвестиционен или трейдинг съвет. Варчев Финанс не носи отговорност за изгубени средства или пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или уповаването на тази информация. Варчев Финанс ЕООД може да предостави информация, цитати, препратки и линкове към или от други сайтове, блогове и други източници на икономическа и пазарна информация, като образователна услуга на своите клиенти и потенциални клиенти и не подкрепя становища, мнения или препоръки на тези сайтове, блогове или други източници на информация.
Варчев Финанс

Лондон


25 Canada Square, Level 33,
office 50, Canary Wharf
London, E14 5LQ
+44 20 3608 6256

Варна


МОЛ Варна ет.4,
бул "Владислав Варненчик" 186

(052) 631 000, 634 040

Бургас


МОЛ "Burgas Plaza",
бул. "Транспортна" 3
Хипермаркет Карфур
0879 447 335

София


бул. "Патриарх Евтимий" 98


0700 17 600

Универсални номера

Директна връзка с дилър - 0700 17 600    Varchev Exchange - 0700 115 44

Варчев Финанс ЕООД е регистрирана в FCA (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY) с номер на паспорт в Обединеното кралство: FCA, Обединено Кралсво – регистрационен номер: 494 045, което позволява предлагане на финансови услуги на територията на Обединеното кралство.

Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва устава на европейска директива MiFID (Пазари на финансови инструменти). за насочване, увеличаване на ЕФЕКТИВНОСТТА, прозрачност и еднаквост на финансовите инструменти.
Варчев Финанс ЕООД е лицензирана и регулирана от Комисията за финансов надзор – София, България: Лиценз брой РГ-03-02-05/15.03.2006г.

Информацията в този сайт не е предназначена за разпространение или използване от което и да е лице в която и да е страна или юрисдикция, когато такова разпространение или употреба би противоречало на местното законодателство или регулиране.


Предупреждение за риск:

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 63,41% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

chat with dealer
chat with dealer
Политиката за поверителност и защита на личните данни