www.varchev.com

Корелацията на йената с волатилността на акциите е на най-ниските си нива от 2012

Отричащите статута на йената като сейф хевън ще бъдат подкрепени от срива във връзката, която валутата има с “измерителя на страха” на фондовия пазар.

60-дневната корелация между йената и индекса на волатилността е паднала до най-ниската си стойност от 2012 и е дълбоко в отрицателна територия, голяма промяна от силно позитивната връзка, която издържа повече от десетилетие.

Докато това може да предполага, че ролята на йената като сейф хевън е отслабнала, движенията на VIX се отклоняват от “обичайния” си път, като индекса показва печалби дори и при покачване на акциите и обратното.

Графика: Used with permission from Bloomberg Finance L.P.


 Trader Aleksandar Kumanov


Прочети още:
БЕШЕ ЛИ ВИ ПОЛЕЗЕН ТОЗИ ПОСТ?
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.

ПОСЪВЕТВАЙТЕ НИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякакви новини, мнения, изследвания, проучвания, данни или всяка друга информация, съдържаща се в този сайт се предоставят като общ пазарен коментар и не представлява инвестиционен или трейдинг съвет. Варчев Финанс не носи отговорност за изгубени средства или пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или уповаването на тази информация. Варчев Финанс ЕООД може да предостави информация, цитати, препратки и линкове към или от други сайтове, блогове и други източници на икономическа и пазарна информация, като образователна услуга на своите клиенти и потенциални клиенти и не подкрепя становища, мнения или препоръки на тези сайтове, блогове или други източници на информация.
Варчев Финанс