www.varchev.com

Няколко индикатора сигнализират за внимание при акциите

S&P 500 затвори на рекордно ниво във вторник, а CBOE Vix, измерващ волатилността, падна до 16, надолу от високите си нива през януари.

Според Randy Frederick от Schwab Center for Financial Research, два индикатора сигнализират за внимание инвеститорите.

Единият е свързан с нивата на лихвата за put опции и call опции при акциите. 95 put за всеки неуредени 100 call. Дългосрочното средно съотношение е 0.82 и никога не е падало под 0.50 от 2001 г. От началото на 2010 г., това съотношение беше около 0.89 и не се променяше много. Но се покачи до 0.95 на 12 февруари и стои там от тогава. Високият коефициент е сигнал за несигурност или за хеджираща активност сред трейдърите на опции.

Другият тревожен индикатор е очакваната колебливост на Vix call опции спрямо Vix pull опции. Този коефициент в петък достигна най-високо ниво от 5 декември. Vix call опциите са много по-скъпи в момента, което означава, че инвеститорите очакват волатилността да се увеличи в близко бъдеще.


 Varchev Traders


Прочети още:
БЕШЕ ЛИ ВИ ПОЛЕЗЕН ТОЗИ ПОСТ?
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.

ПОСЪВЕТВАЙТЕ НИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякакви новини, мнения, изследвания, проучвания, данни или всяка друга информация, съдържаща се в този сайт се предоставят като общ пазарен коментар и не представлява инвестиционен или трейдинг съвет. Варчев Финанс не носи отговорност за изгубени средства или пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или уповаването на тази информация. Варчев Финанс ЕООД може да предостави информация, цитати, препратки и линкове към или от други сайтове, блогове и други източници на икономическа и пазарна информация, като образователна услуга на своите клиенти и потенциални клиенти и не подкрепя становища, мнения или препоръки на тези сайтове, блогове или други източници на информация.
Варчев Финанс