www.varchev.com

Подготвени ли са системите за алгоритмична търговия да се справят с валутната волатилност?

Рейтинг:

12345
loadingLoading...
icon mailicon facebookTwitter iconGoogle iconicon hyperlink

С нарастването на алгоритмичната търговия, хората започват да разбират как практически ще се отиграват. Валутните пазари често се смятат за враг на количествените инвеститори на много активи, тъй като са изключително сложни и често може да се движат по неочакван начин. Най-големият проблем е, че историческите връзки могат лесно да се счупят и корелационния анализ може да даде грешни съобщения.

Има безброй начини роботизираните модели да подходят към такива ситуации, въпреки че най-често се фокусират върху дългосрочните корелации между активите и оптимизация на базата на тези взаимоотношения. При валутните пазари има значителни възможности за грешка, която ще се опитаме да разкрием.

Brexit причини проблеми при роботизираната търговия. Има два ключови пазара, с помощта на които можем да си обясним това – на Великобритания и европейския пазар. Робо-моделът се опитва да определи количествената връзка между британските акции и GBP/USD, която помага да се обяснят бъдещи взаимоотношения и да ръководи позиционирането.

ftse-100-sterling-robo-advice-march-22-2017

Ясно е, че връзката между паунда и пазара на акции се е променил във времето, правейки изключително трудно да се определи количествено. От 2002 до 2011г се вижда корелацията между паунда и акциите, само че след определено време връзката става негативна и не показва никакви признаци тази тенденция да спре.

5-year-rolling-correlation-gdp-and-uk-eq-gis-march-2017

Когато пазара на акции във Великобритания се срине, какво биха очаквали алгоритмичните системи – позитивна или негативна връзка спрямо стерлинга? Отговорът неизбежно зависи от предположението, използвано при създаването на модела.

Относно европейските пазари, при доминиращите към еврото инвеститори има подобен проблем. Докато връзката между еврото и долара е била много стабилна през последните 24 месеца, инвеститорите трябва да помислят за това, което може да се случи на акциите ако еврото се срине.

През 2004 - 2013г е имало подобна връзка между с тази на Великобритания. Корелацията между еврото и европейските акции е била стабилна и положителна. Еврото е имало тенденция към покачване, в периодите когато е имало оптимизъм на пазарите.

dollar-compared-to-currencies-march-2017-gis

Инфлационната среда и това, което считаме за „множество дефлатори“ за валутите, работи върху концепцията на индекса Big Mac – използваме по-технически „паритет на покупателна цена“, където  цената на стоки в различни страни се наблюдава в дългосрочна посока на движение на валутата. Въз основа на това, видяхме някои финни промени в нашата убеденост и докато ние оставаме осведомени за рисковете, продължаваме да виждаме на обратно еврото и паунда, спрямо щатския долар.

Източник: MorningStar


 Varchev Traders

Абонирай се за бюлетина на Варчев Финанс и получавай най-значимото на имейла си


Прочети още:

БЕШЕ ЛИ ВИ ПОЛЕЗЕН ТОЗИ ПОСТ?
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.

ПОСЪВЕТВАЙТЕ НИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякакви новини, мнения, изследвания, проучвания, данни или всяка друга информация, съдържаща се в този сайт се предоставят като общ пазарен коментар и не представлява инвестиционен или трейдинг съвет. Варчев Финанс не носи отговорност за изгубени средства или пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или уповаването на тази информация. Варчев Финанс ЕООД може да предостави информация, цитати, препратки и линкове към или от други сайтове, блогове и други източници на икономическа и пазарна информация, като образователна услуга на своите клиенти и потенциални клиенти и не подкрепя становища, мнения или препоръки на тези сайтове, блогове или други източници на информация.
Варчев Финанс

Лондон


25 Canada Square, Level 33,
office 50, Canary Wharf
London, E14 5LQ
+44 20 3608 6256

Варна


МОЛ Варна ет.4,
бул "Владислав Варненчик" 186

(052) 631 000, 634 040

Бургас


МОЛ "Burgas Plaza",
бул. "Транспортна" 3
Хипермаркет Карфур
0879 447 335

София


ул. "Цар Самуил" 1


(02) 954 5115

Универсални номера

Директна връзка с дилър - 0700 17 600    Varchev Exchange - 0700 115 44

Варчев Финанс ЕООД е регистрирана в FCA (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY) с номер на паспорт в Обединеното кралство: FCA, Обединено Кралсво – регистрационен номер: 494 045, което позволява предлагане на финансови услуги на територията на Обединеното кралство.

Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва устава на европейска директива MiFID (Пазари на финансови инструменти). за насочване, увеличаване на ЕФЕКТИВНОСТТА, прозрачност и еднаквост на финансовите инструменти.
Варчев Финанс ЕООД е лицензирана и регулирана от Комисията за финансов надзор – София, България: Лиценз брой РГ-03-02-05/15.03.2006г.

Информацията в този сайт не е насочена към жители на Съединените щати или Белгия и не е предназначена за разпространение или използване от което и да е лице в която и да е страна или юрисдикция, когато такова разпространение или употреба би противоречало на местното законодателство или регулиране.

Предупреждение за риск:

Търговията с деривати и маржин включва висока степен на риск. Не трябва да търгувате Forex и CFD, освен ако не разбирате напълно как работи, какви може да са ползите Ви, какъв е риска, на който сте изложен и какво можете да загубите. Моля, обърнете внимание, че загубите могат да бъдат практически неограничени и че първоначално депозираната сума няма трайно да ограничи риска. Трябва да оцените финансовото си състояние и да се уверите, че търговията с деривати крие съществуващ риск да загубите цялата инвестирана сума. Инвестирайте само суми, които можете да си позволите да загубите.

 ЧАТ С ДИЛЪР
 ЧАТ С ДИЛЪР
За вход в трейдинг чата на
Варчев Финанс е необходимо
да верифицирате Вашия
телефонен номер.
 
Политиката за поверителност и защита на личните данни