www.varchev.com

DAX Quant стратегия за 2019

Представяме Ви една семпла, quant /квантово/ генерирана стратегия за немския индекс DAX, която има потенциал да донесе солидни печалби през 2019. DAX Quant стратегията е подходяща, както за начинаещи трейдъри, така и за напреднали. Стратегията използва само два индикатора, като единия за отваряне на позиция и другия за затварянето на отворена позиция независимо от текущия резултат. Времевата рамка за използване на стратегията е един час – H1. Препоръчително е да се използва на финансовия инструмент DE30 във Varchev Absolute Trader 5, поради удължените часове за търговия.


Започни да търгуваш немския индекс DAX и още над 3000 финансови инструмента:

Индикатори: Force Index с период 8 и Envelopes с период 9, shift 0, МА метод Simple и Apply to – Close:

dax quant strategy force index indicator settings

dax quant strategy envelopes indicator settings

Ето как би изглеждал template-а ако решите да използвате стратегията:

dax quant strategy template

Критерии за вход на DAX quant стратегия:

Вход long:

Когато Force Index премине от положителна в негативна територия, тоест Force Index на по-предния бар е бил над 0 и под 0 на предходния бар. Отваря се позиция на текущия бар при спазени критерии на последните два затворили бара.

Изход long:

Когато имаме затворил бар над годния банд на Envelopes.

Вход short:

Когато Force Index премине от негативна в положителна територия, тоест Force Index на по-предния бар е бил под 0 и над 0 на предходния бар. Отваря се позиция на текущия бар при спазени критерии на последните два затворили бара.

Изход short:

Когато имаме затворил бар под долния банд на Envelopes.

*Важно: При използването на стратегията е добре да използваме Data Window за да сме сигурни в стойностите на индикатора.


Започни да търгуваш немския индекс DAX и още над 3000 финансови инструмента:

Резултатите на backtest на DAX quant стратегията за периода 01.12.2018 до днес 20.03.2019:

dax quant strategy backtest results

dax quant strategy backtest report

Modeling Quality показателя може да се пренебрегне тъй като е с ниска стойност поради малкия период на backtest, но от нашата практика можем да смятаме, че при силно променящите се пазари по-голям период на оптимизация на параметрите не дава добри резултати.

Backtest данните не могат да се взимат, като критерии за бъдещото представяне на стратегията, затова при достигане на Equity Drawdown от 6% е добре да имаме готовност да спрем да прилагаме стратегията.

Ето и историята на стратегията прилагана от 01.03.2019 в реална търговия:

dax trading positions

В момента има и 1 позиция long, която за сега стой отворена и е с отрицателен резултат. Останалите отворени позиции са от други стратегии, като следим общия резултат на кошница от общо 6 стратегии.

*ВАЖНО: Всички данни и статистики от стратегията не могат да бъдат ориентир за бъдещото представяне на стратегията.


 Trader Nikolay Georgiev


Прочети още:
БЕШЕ ЛИ ВИ ПОЛЕЗЕН ТОЗИ ПОСТ?
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.

ПОСЪВЕТВАЙТЕ НИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякакви новини, мнения, изследвания, проучвания, данни или всяка друга информация, съдържаща се в този сайт се предоставят като общ пазарен коментар и не представлява инвестиционен или трейдинг съвет. Варчев Финанс не носи отговорност за изгубени средства или пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или уповаването на тази информация. Варчев Финанс ЕООД може да предостави информация, цитати, препратки и линкове към или от други сайтове, блогове и други източници на икономическа и пазарна информация, като образователна услуга на своите клиенти и потенциални клиенти и не подкрепя становища, мнения или препоръки на тези сайтове, блогове или други източници на информация.
Варчев Финанс