Ефективно управление на риска.

/Статията е предназначена за начинаещи трейдъри. Още обучителни материали може да разгледате тук: https://www.varchev.com/trading-uni.htm. /

Успешните пазарни спекулации изискват ефективно управление на риска за запазване на капитала, което е основната цел. Чрез минимизиране на загубите и максимизиране на печалбите чрез цялостна стратегия за търговия и управление на риска, трeйдърите могат да постигнат дългосрочен успех на пазара.

Вярно е, че прилагането на стратегията „намаляване на загубите бързо и оставяне на печелившите сделки да се развиват“ може да бъде предизвикателство, особено за дискреционните трейдъри, които трябва постоянно да оценяват промените във фундаментите и пазарните настроения спрямо движенията на цените. Съществуват обаче инструменти и методи за търговия и управление на риска („TRM“), които могат да помогнат за опростяване на този процес.

Има пет ключови концепции в търговията и управлението на риска:

Стоп лос:

Стоп лос ордерите са предварително определени изходни точки, предназначени да ограничат потенциалните загуби при сделка. Като зададат стоп, трейдърите могат автоматично да затворят позиция, ако пазарът се движи срещу тях след определена точка, минимизирайки загубите им.

Трейдърите могат да използват сигнали за прайс екшън, сигнали от технически индикатори, фундаментален анализ или комбинация от трите, за да определят подходящото ниво за стопа. Това помага да се ограничат потенциалните загуби и е ключов компонент на ефективното управление на риска.

Оразмеряване на позицията:

Оразмеряването на позицията се отнася до размера на капитала, разпределен за конкретна сделка. Чрез правилно разпределение на позиции въз основа на толерантността към риска и пазарните условия, може да се оптимизира цялостната стратегия за управление на риска и да се минимизира въздействието на потенциални загуби. Това означава, че когато се изгражда стратегията и трейдинг планът за определената сделки или сделки се определя и нивото на максимално допустим риск и въз основа на това число се изчислява размера на позицията/позициите.

Мащабиране:

Мащабирането включва коригиране на размерите на позициите въз основа на представянето на сделката или общите пазарни условия. Чрез мащабиране на или извън позиции въз основа на пазарните условия, търговците могат да коригират излагането си на риск и да оптимизират потенциала си за печалби, като минимизират потенциалните загуби. Мащабирането се отнася до практиката на разделяне на влизания и излизания на две или повече поръчки около планираната от трейдъра зона за влизане/излизане, за да се намали вероятността от задаване на вход твърде ниско или твърде високо. Това е особено важно, защото е почти невъзможно да се предскаже точната цена или момент, в който посоката на пазара или нивата на волатилност ще се променят. Освен това различните позиции, могат да бъдат оправлявани по различен начин, това означава че могат да се слагат примерно различни стоп лос нива, както и различни тейк профити и по този начин да се направи диверсификация на самото отиграване на анализа. Това в дългосрочен период е доста ключов фактор, който може да допринесе значително за възвращаемостта.

Ливъридж:

За повечето трейдъри търгувията е основна на ливъридж, но това генерира допълнителни разходи и трябва да бъде съобразено с стратегията от самато начало. Това означава, че ако системата е за дългосрочна търговия, висок ливъридж може да генерира доста високи разходи (swap и т.н.) които да изяждат не малък процент от печалбата и трябва да бъде калкулирано от самото начало, макар и не с пълна точност, тъй като суапа се променя, но все пак ако е необходимо да се промени/намали ливъриджа.

Корелация:

Корелацията съвсем не е за подценяване, ако трейдърът работи с повече от един инструмент едновременно. Индекси за корелация на форекс пазара и между основните активи, могат да се вземат наготово изчислени поне към сегашния момент и е задължително, преди влизане в повече позиции корелацията да бъде изчислена, за да не се получи неплануване увеличаване на риска. Това означава, че при инструменти, които са във висока корелация обема трябва да е съобразен така, че да отговаряна на правилата на системата за една сделка, нищо че инструментите са повече.