www.varchev.com

Playbook за новата седмица

Настъпи това време от седмицата и е време да погледнем какво ни очаква и да си направим прецизен трейдинг план, поглеждайки към голямата картина. Важно е да прегледаме катализаторите, които оказват влияние на пазарите, както и нещата, които трябва да имаме предвид за да може да си направим правилна преценка за съотношението риск/печалба.

От всичко, за което може да говорим, волатилността е нещото, което ще ни помогне да определим големината на позициите си. Например, ако нашия EA се справя добре в периоди на ниска волатилност, какъвто е и случая с форекс пазарите в момента, съдейки по Implied Volatility (IV), то тогава ще имаме повече увереност в системата си. Разбира се, в моменти, в които истинската волатилност и обеми са прекалено големи, то тогава може да намалим позициите си, или дори да спрем с търговията до възстановяване на необходимите нива.

Ето и поглед върху realised и implied volatility, както и движението върху определения дериватив.
iv

Интересни стойности.

Тук може да видим какво пазарите очакват от централните банки. В едната колонка е отбелязан шанса, на който трейдърите разчитат за промяна в лихвите, а в другата – с колко базнисни пункта ще бъде действието. Можем да анализираме това чрез пазара на лихвени суапове

rates4

На следващата таблица (ляво) може да видим седмичното обръщане на риска, или т.нар skew на 25-delta call vs put волатилност. Колкото по-негативно е числото, толкова е по-голямо търсенето за put volatility options срещу call, което всъщност показва, че трейдърите виждат по-голям шанс за понижение на инструмента.

От дясната страна е седмичния Commitment of Trader (CoT) report, който показва нетния интерес на трейдърите. Той показва основната идея при позиционирането на пазара.

rr


 Trader Aleksandar Kumanov


Прочети още:
БЕШЕ ЛИ ВИ ПОЛЕЗЕН ТОЗИ ПОСТ?
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.

ПОСЪВЕТВАЙТЕ НИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякакви новини, мнения, изследвания, проучвания, данни или всяка друга информация, съдържаща се в този сайт се предоставят като общ пазарен коментар и не представлява инвестиционен или трейдинг съвет. Варчев Финанс не носи отговорност за изгубени средства или пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или уповаването на тази информация. Варчев Финанс ЕООД може да предостави информация, цитати, препратки и линкове към или от други сайтове, блогове и други източници на икономическа и пазарна информация, като образователна услуга на своите клиенти и потенциални клиенти и не подкрепя становища, мнения или препоръки на тези сайтове, блогове или други източници на информация.
Варчев Финанс