www.varchev.com

Quant трейдърите се готвят да шортнат щатските индекси

Предстои американските акции да бъдат изправени пред сериозно изпитание, като разпродаването от миналия петък беше само началото. Роботите започват да “разтоварват” своите позиции.

Предстоящото разпродаване може да се окаже доста болезнено най-вече за small caps акциите в САЩ, като роботите се гласят за сериозни къси позиции срещу Russell 2000 индекса. Това свое опасение споделя Charlie McElligott от Nomura Securities.

За момента губещите са сравнително малко в началото на новата седмица, но това може сериозно да се промени с намесата на алготата, които биха разпалили допълнително разпродаване, което видяхме и миналия петък. Все още обръщането на кривата на доходността и опасението за световния растеж тежат над сентимента на инвеститорите.

McElligott и преди е предупреждавал, че неговите CTA модели показват, че ралито от началото на тази година може да бъде прекъснато през втората половина на март месец, защото т.нар. “quants” – мениджърите, които иползват формйули за автоматизиране на инвестиционните процеси – скачат от бичи към мечи позиции.

В допълнение към small caps, “спусъка на разпродаването” не е далеч и от S&P500 също. Евентуално пропадане на индекса до 2777.31 (спад с 0.8% от сегашните нива) може да доведе до активиране на късите поръчки на роботите.

Източник: Bloomberg Finance L.P.

Графики: Used with permission of Bloomberg Finance L.P.


 Trader Martin Nikolov


Прочети още:
БЕШЕ ЛИ ВИ ПОЛЕЗЕН ТОЗИ ПОСТ?
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.

ПОСЪВЕТВАЙТЕ НИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякакви новини, мнения, изследвания, проучвания, данни или всяка друга информация, съдържаща се в този сайт се предоставят като общ пазарен коментар и не представлява инвестиционен или трейдинг съвет. Варчев Финанс не носи отговорност за изгубени средства или пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или уповаването на тази информация. Варчев Финанс ЕООД може да предостави информация, цитати, препратки и линкове към или от други сайтове, блогове и други източници на икономическа и пазарна информация, като образователна услуга на своите клиенти и потенциални клиенти и не подкрепя становища, мнения или препоръки на тези сайтове, блогове или други източници на информация.
Варчев Финанс