Statistical Edge

/Статията е предназначена за начинаещи трейдъри. Още обучителни материали може да разгледате тук: https://www.varchev.com/trading-uni.htm. /

В по-дългосрочен фактор един от най-важните фактори за растеж на капитала. Статистическото предимство може да се изчисли само ако стратегията е точно определена и няма съществени отклонения и промени. За да се изчисли е необходимо историята на съотвентана трейдинг стратегия, като за предпочитане е ако се следва на повече от един инструмент да се раздели за всеки отделно. Параметрите, които трябват са брой печеливши сделки, брой губещи, средното съотношение Риск/Възнаграждение.

Изчислява се процентът на печалба, който измерва вероятността за печалба, и средното съотношение на печалба към риск, което измерва средната печалба, разделена на средната загуба на сделки. Пример:

Система, която печели в 40% от случаите и има R/R 2, което означава, че печалбата е два пъти повече от загубата. При този сценарий рискувате 1-единица за всяка сделка и от 100 сделки печелите 40 и губите 60.

След това вашето очакване се изчислява чрез умножаване на броя на печелившите сделки по печалбата (2-единици) и изваждане на броя на губещите сделки, което води до печалба от 20 единици за 100 сделки. Следователно вашето очакване е $0,2, което означава, че за всеки 0,1$ който рискувате при сделка, печелите средно $0,2$.

Успешният подход, обаче, няма да има успех, ако не се следват правилните практики за управление на риска. Търговската стратегия е инструмент, но управлението на риска е това, което ви позволява да печелите.

Графиката по долу показва шансовете ви да имате последователни загуби въз основа на процента на печалба. Както се вижда от графиката по-горе, дори ако вашият метод на търговия е 60% успешен, все още има 70% риск да претърпите четири последователни загуби. Имате по-голям от 50% риск да претърпите осем последователни загуби, ако стратегията ви е успешна само в 40% от случаите. Познаването на тези числа е много важно, тъй като помага на правилната определяне на риск мениджмънта.